La cova de la Penitenta, situada a la zona de la Costeu, són en realitat uns grans blocs de granit disposats de manera que configuren un aixopluc relativament important. És en aquest espai on es forja un dels mites misteriosos del Montseny: la Penitenta.
Segons la llegenda, la Penitenta era una bella i refinada jove, que va viure a la muntanya entre els anys 1834 i 1840 fent penitència. Va llogar una casa a Palautordera i va contractar dues minyones; però no s'hi estava mai, ja que gairebé sempre es trobava a la cova.
Es feia anomenar Bernadeta Flores, era molt discreta i parlava català barrejat amb paraules castellanes i franceses. Segons l'ermità de Santa Fe, la jove duia sempre el mateix vestit de seda, i li penjava de la cintura un sarronet amb un petit crani d'infant, que sovint acaronava i besava.
Un dia va venir a buscar-la un home d'aspecte aristocràtic i, com no la va trobar, li va deixar un missatge gravat al tronc d'un faig que hi havia al costat de la cova. Quan va arribar la Penitenta i va llegir el missatge, va fet tallar i cremar l'arbre. Temps després, un cop acabada la penitència de set anys, la jove va marxar.
Segons la llegenda, la Penitenta podria ser la lady anglesa que cita l'escriptor francès Alphonse de Lamartine a la seva obra Voyage en Orient (1835). També es diu que podria ser una descendent del mariscal Stanhope, alt militar anglès defensor de la caiguda de Barcelona, que havia estat amant del rei d'Anglatera, amb qui havia tingut un fill no reconegut que havia mort. La mare no es va separar del crani del seu fill, fet pel qual sembla que havia fet la dura penitència.
